新巴塞尔协议_范文大全

新巴塞尔协议

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【专家解析】新巴塞尔协议

【优秀范文】新巴塞尔协议

问题一:新巴塞尔协议的主要内容是什么

“新巴塞尔协议”的主要内容是“三大支柱”

1、第一大支柱:最低资本要求。

最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成:受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率,没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题,新协议在原来只考虑信用风险的基础上,进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产,再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。

2、第二大支柱:监管部门的监督检查。

监管部门的监督检查,是为了确保各梗行建立起合理有效的内部评估程序,用于判断其面临的风险状况,并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查,以全面判断该银行的资本是否充足。在实施监管的过程中,应当遵循如下四项原则:其一,银行应当具备与其风险相适应的评估总量资本的一整套程序,以及维持资本水平的战略。其二,监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略,以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力;若对最终结果不满意,监管当局应采取适当的尽管措施。其三,监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率,并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。其四,监管当局应争取及早干预,从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平;如果得不到保护或恢复则需迅速采取补救措施。

3、第三大支柱:市场约束。

市场约束的核心是信息披露。市场约束的有效性,直接取决于信息披露制度的健全程度。只有建立健全的银行业信息披露制度,各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。新协议指出,市场纪律具有强化资本监管、提高金融体系安全性和稳定性的潜在作用,并在应用范围、资本构成、风险披露的评估和管理过程以及资本充足率等四个方面提出了定性和定量的信息披露要求。对于一般银行,要求每半年进行一次信息披露;而对那些在金融市场上活跃的大型银行,要求它们每季度进行一次信息披露;对于市场风险,在每次重大事件发生之后都要进行相关的信息披露。

问题二:新巴塞尔协议的协议特点

新协议考虑到了银行业的发展变革,特别是考虑了银行混业经营、资产证券化等新业务,新产品发展所产生的影响,是在吸收多方意见后对1999年6月公布的原有框架进行修改后的结果。这表明,新协议广泛考虑了当今银行业发展的现状,具有一定的涵盖性。总体上看,新协议体现了以下几个主要特点:1.突破了传统银行业限制。新协议本身考虑到控股公司下的不同机构并表问题,在产品方面,涵盖了证券化资产和银行持有证券的资本要求,同时巴塞尔委员会也着手推动与保险业监管机构的合作,以进一步推动新规则的发展。新协议从机构和业务品种方面,推广了经典的最低资本比例的适用范围,这为银行业全能化发展环境下,金融业合并监管的形成确立了重要的政策基础。2.更加灵活、更加动态化的规则。新协议允许银行实行内部评级方法,使新的监管规则有一定的灵活性,有利于吸收现代化大型银行管理风险的各种先进经验。新协议为了鼓励对支柱一所确立的资本要求方法进行更新,鼓励银行不断改进风险评估方法,不断发展更为精细的风险评估体系。同时,也鼓励银行在具备充分数据的条件下,采用高级的内部评级方法。新协议有利于促进现代银行业风险管理技术进步。3.重视定性和定量的结合,定量的方面更加精细化。新协议以三大支柱构建新的政策架构,并强调三大支柱协调发展的必要性,是定量(资本计算)和定性(对监管过程、银行管理体制的要求和利用市场约束规则)方面的结合。众所周知,资本定量计算固然重要,但由于数据获取的困难和有些风险难以度量等原因,无法实现完全的计量化。因此,制度建设和过程控制是非常重要的补充。新规则对信息披露也同时强调定量和定性的要求。与1988年的政策框架相比,新协议定量计算更为精细。如内部评级方法中风险估测采用了借款人的违约概率(PD)、借款的特定违约损失(LGD)和违约风险暴露(EAD)等多种变量,银行的风险归并中考虑到各类风险的相关性,将更复杂的非线性关系引入到银行风险测量中,这无疑更合乎实际情况。 新协议将对国际银行监管和许多银行的经营方式产生极为重要的影响。首先要指出,以三大要素(资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律)为主要特点的新协议代表了资本监管的发展趋势和方向。实践证明,单靠资本充足率无法保证单个银行乃至整个银行体系的稳定性。自从1988年资本协议问世以来,一些国家的监管部门就已在不同程度上,同时使用这三项手段强化资本监管,以实现银行稳健经营的目标。然而,将三大要素有机结合在一起,并以监管规定的形式固定下来,要求监管部门认真实施,这无疑是对成功监管经验的肯定,也是资本监管领域的一项重大突破。与1988年资本协议所不同的是,从一开始巴塞尔委员会希望新协议的适用范围不仅局限于十国集团国家,尽管其侧重面仍是国家的“国际活跃银行”(internationally active banks)。巴塞尔委员会提出,新资本协议的各项基本原则普遍适用于全世界的所有银行,并预计非十集团国家的许多银行都将使用标准法计算最低资本要求。此外,巴塞尔委员会还希望,经过一段时间,全世界所有的大银行都能遵守新协议。客观上看,新协议一旦问世,国际金融市场的参与者很可能会采用新协议来分析各国银行的资本状况,而有关国际组织也会把新协议视为新的银行监管的国际标准,协助巴塞尔委员会在全球范围内推广新协议,并检查其实施情况。因此,发展中国家需要认真研究新协议的影响。与1988年资本协议相比,新资本协议的内容更广、更复杂。这是因为新协议力求把资本充足率与银行面临的主要风险紧密地结合在一起,力求反映银行风险管理、监管实践的最新变化,并为尽量为发展水平不......余下全文>>

问题三:新巴塞尔协议三大支柱的第三大支柱

市场约束旨在通过市场力量来约束银行,其运作机制主要是依靠利益相关者(包括银行股东、存款人、债权人等)的利益驱动,出于对自身利益的关注,会在不同程度上和不同方面关心其利益所在银行的经营状况,特别是风险状况,为了维护自身利益免受损失,在必要时采取措施来约束银行。由于利益相关者关注银行的主要途径是银行所披露的信息,因此,《巴塞尔新资本协议》特别强调提高银行的信息披露水平,即要求银行及时、全面地提供准确信息,加大透明度,以便利益相关者作出判断,采取措施。《巴塞尔新资本协议》要求银行披露信息的范围包括资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场约束是对第一支柱、第二支柱的补充。

问题四:新巴塞尔协议的核心

巴塞尔银行监管委员会有效银行监管核心原则(巴塞尔核心原则)(2006年10月)巴塞尔核心原则是1997年9月巴塞尔银行监管委员会(以下简称委员会)颁布的有效银行监管核心原则的修订本。此后,核心原则评估方法2相继出台。为了达到良好监管实践的基本要求,许多国家都将核心原则作为评估本国监管体系的质量和明确未来工作要求的标杆。实践证明,各国核心原则达标情况的自我评估效果良好,有助于各国发现监管制度和实施方面存在的问题并为解决这些问题确定工作的重点。巴塞尔核心原则的修订本再次突出了开展自我评估的重要性。国际货币基金组织和世界银行一直在金融部门评估计划中利用核心原则评估各国银行监管体系和实践。然而,1997年以来,银行监管制度发生了重大变化,各国通过实施核心原则积累了丰富的经验。由于监管制度和实施方面出现了不少新问题、人们的认识也不断加深,委员会相应颁布许多文件。基于上述情况,有必要对核心原则及评估方法进行修订。在修订核心原则和评估方法的工作中,委员会力求确保1997年核心原则总体架构的连续性及可比性。实践证明,1997年的架构运转良好。因此,委员会不考虑对核心原则进行大范围的修改,而是将工作的重点放在对现行架构需要修订的一些方面,以便做到与时俱进。修订工作不会在任何方面对以往工作的有效性提出质疑,更不会对依据1997年的框架对有关国家的评估及改革方案提出质疑。

问题五:新巴塞尔协议新内容是什么

根据协议要求,商业银行必须上调资本金比率以加强抵御金融风险的能力。截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调直6%,由普俯股构成核心一级资本占银行风险资产的下限将从现在的2%提高至4.5%.另外,各家银行应设立“资本防护缓冲资金"总额不得低于银行风险资产的2.5%,该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。预计二十国集团领导人将于今年11月在韩国首尔举行的峰会上批准《巴赛尔协议3》。

它是金融危机的产物,由巴塞尔委员会于去年底提出。与最初版本相比,此次公布的正式协议在诸多监管指标上有所放松。这主要是因为原始版本受到来自银行的广泛压力。为了如期推出新协议,巴塞尔委员会不得不适当妥协。新协议影响最大的地方在于大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求。为了满足新的资本要求,未来几年全球银行将面临巨大的融资压力,据测算,融资规模可能会超过千亿美元。

问题六:什么是新巴塞尔协议内部评级法,有哪些类型

新巴塞尔协议提出了两种处理信用风险办法:标准法和内部评级法。标准法以1988年巴塞尔协议为基础,采用外部评级机构确定风险权重,使用对象是复杂程度不高的银行。采用外部评级机构,应该说比原来以经合组织国家为界限的分类办法更客观、更能反映实际风险水平。但对包括中国在内广大发展中国家来说,在相当大的程度上,使用该法的客观条件并不存在。发展中国家国内的评级公司数量很少,也难以达到国际认可的标准;已获得评级的银行和企业数量有限;评级的成本较高,评出的结果也不一定客观可靠。若硬套标准法的规定,绝大多数企贰的评级将低于BBB,风险权重为100%,甚至是150%(BB-以下的企业)。企业不会有参加评级的积极性,因为未评级企业的风险权重也不过是100%。此外,由于风险权重的提高和引入了操作风险的资本要求,采用这种方法自然会普遍提高银行的资本水平。

将内部评级法用于资本监管是新巴塞尔协议的核心内容。该方法继承了1996年市场风险补充协议的创新之处,允许使用自己内部的计量数据确定资本要求。内部评级法有两种形式,初级法和高级法。初级法仅要求银行计算出借款人的违约概率,其它风险要素值由监管部门确定。高级法则允许银行使用多项自己计算的风险要素值。为推广使用内部评级法,巴塞尔委员会为采用该法的银行从2004年起安排了3年的过渡期。

问题七:巴塞尔协议的主要问题

根据新协议,银行系统资本要求的计算将与银行资产的风险密切相关,其影响的衡量必定十分复杂。单个银行所得到的结果依赖于他们的风险概况和资产组合,不同地区的不同银行会有很大差别。为考察新协议对银行资本要求的冲击,巴塞尔委员会面向全世界的监管部门和金融机构,着手开展数次所谓定量影响测算(QIS)的问卷调查,请这些机构就实施新协议可能给本地区和本机构带来的影响做定量测算。参加测算的银行可以应用不同的方法——基于外部评级的简单方法(标准法)和基于银行自己评级的IRB法。在所进行的一系列测算过程中,来自不同国家的众多银行提供了数据,用于估计新协议对他们当时的资产组合所要求的最低资本。第一次定量影响测算(QIS1)于2000年第四季度展开,如同所预料到的,测算结果显示银行之间的差异明显,但调查中存在很多数据问题,严重限制了有效样本的数量。新资本协议草案第二稿(CP2)发表后,进行了更深入的调查QIS2,以了解资本协议的修改建议所带来的具体影响。25个国家137家银行参与了这次调查。测算再一次表明标准法和IRB法在不同国家产生的截然不同的结果,而应用IRB法的效果更是千差万别。如图1所示,对于QIS2考察的银行,应用 IRB法者预期最低资本最多增幅为125%左右,是现行协议下最低资本要求的两倍以上,最多减少30%以上。QIS2证明CP2的提议导致整体最低资本水平高于巴塞尔委员会的目标。采用标准法的银行最低资本平均增加18%,采取基础IRB法平均增加24%。少数银行(22家)能够完成高级 IRB法,自行计算LGD和EAD,但银行最低资本整体上只增加了5%,接近巴塞尔委员会的目标。基于QIS2的结果,为了不让基础IRB法所导致的资本要求大幅增加打消银行业的积极性,巴塞尔委员会对其进行了修正,并展开了一次附加的定量影响测算(QIS2.5)。银行需要估计新巴塞尔协议中一些可能改动的影响。这些改动包括:调整IRB法中各种资产组合的风险权重函数;在IRB法中,专项准备金(specific provisions)可以用于冲抵违约贷款资本要求中的预期损失(EL)部分;一般准备金(in excess of the amount included as Tier 2 capital)可以冲抵EL;可能取消IRB法中的集中性(granularity)调整;去掉处理信用风险缓解技术时的w因子;承认更多的抵押品。由于时间有限,且焦点集中在基础IRB上,所以巴塞尔委员会将调查的对象限定为第一组银行(规模大、业务分散、一级资本超过30亿欧元的国际活跃银行)。最终的参与者为38家银行,其中35家参与了QIS2。在QIS2.5中,大部分银行的资本要求相对于现行方法有所降低。38家中有24家发现资本要求将降低,所估计的最大降幅为35%。新巴塞尔协议也在我国银行界产生了很大的回响。考虑计算信用风险标准法存在的许多问题,国内银行普遍认为,内部评级法能更加准确地反映资本与银行风险之间的内在关系,有利于加强银行内部对风险资产的评定和管理,对于简单地划定风险权重或根据外部机构的评级结果确定风险权重的确是一大进步,所以与其花费时间等待外部评级公司发展起来,还不如现在就动手开发内部评级法。但是在我国实行内部评级法的难度较大。我国目前仍在实行“一逾两呆”的贷款分类法,贷款五级分类法才刚刚试行。内部评级法对各类数据的要求很高,而我国银行尤其缺乏对信用风险进行量化的分析能力。然而,数年之后,众多国际大银行纷纷采用内部评级法,若我国不能跟上,将在国际竞争中处于不利的地位,因此目前国内银行对开发内部评级......余下全文>>

问题八:请问巴塞尔协议中包含哪些风险

新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风

险的概念,计算方法及在新协议中计算风险的体系架构.

一, 信用风险

新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险,银行风险,主权风险,零售风险和

股权风险五个部分.

1.信用风险的定义

信用风险,指受信方拒绝或无力按时,全额支付所欠债务时,给信用提供方带来的潜在

损失.信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险.信用风险的范畴还可以进一步扩展

到信用的接受者.例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险.这种风险主要

表现在,供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品,服务和使授信方的交易持续进行的

融资活动.

2.信用风险的主要计算方法

(1)标准法.新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续.

新协议对于银行的资产,按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定

的风险加权,以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足.在确定信用风险的标准法中,对

各交易对手的各种风险,如主权风险,银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级

的基础上确定风险权重.

(2)内部评级法.内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险,即将债项

按借款人的类型分为公司,国家,银行,零售,股票等五种类型,分别采用不同的方法处理.

内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素:(1)风险构成因素,指各银行可以使用自己

的估计数或标准的监管参数;(2)风险权重函数,该函数将风险构成因素转化成为银行计算

风险权重资产的风险权重;(3)最低资本要求,指银行采取内部评级方法时需要满足的法定

资本量.

新协议最主要创新之一,就是提出了计算信用风险的IRB法.该法包括两种形式,IRB

初级法,IRB高级法.IRB法与标准法的根本不同表现在,银行对重大风险要素的内部估计

值将作为计算资本的主要参数.以银行内部评级为基础,可以大幅度提高资本监管的风险敏

感度.银行对信用风险的内部测量是根据与借贷者和交易对手交易记录的分析,对借贷者,

交易对手的违约情况进行评定,并给予相应的评级.

3.计算信用风险需要的数据

(1)标准法.标准法对于银行持有的各种不同的资产类型的债权,按照银行认定的外

部评级机构的评级结果给出不同的权重对应关系.在标准法中,外部评级占据核心地位.在

新巴塞尔协议中分别规定了对于主权国家,非中央政府公共部门实体,多边开发银行,证券

公司,零售资产,银行,公司,居民房产抵押,商业房地产抵押,逾期贷款,高风险的债权

以及表外项目各自的风险权重.巴塞尔协议还规定,在确定风险权重时,要先从风险暴露中

扣减专项准备.

(2)内部评级法.内部评级法对于银行计算各种资产的信用风险提供了不同的风险权

重函数,用以计算风险加权资产.这些函数对于各种不同的资产类型其公式也有不同,大体

思路是一致的,即通过为这些函数输入四个参数:违约概率(PD),违约损失率(LGD),

违约时的风险暴露(EAD)和期限(M),得到不同资产情况下的风险权重,继而确定风险

资产.内部评级法的初级法和高级法对这些参数确定方式的要求有所不同.以公司,主权和

银行资产为例,初级法要求银行仅需要估计违约概率,高级法则要求银行估计所有的参数,

具体要求见表1.

表1 IRB高级法和初级法在数据要求方面的区别

数据 IRB初级法 IRB高级法

违约概率 银行提供的估计值 银行提供的估计值

违约损失率 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值

违约风险暴露 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值

期限 委员会规定的监管指标或者由......余下全文>>

问题九:新巴塞尔协议,对最低资本率和核心资本率的要求是多少?计算公式是什么?

资本充足率的计算公式  1 核心资本充足率=(核心资本/加权风险资产总额)×100%   《巴塞尔协议》中规定,签署国银行资本充足率要求达到8%,即银行的最低资本限额为银行风险加权总资产的8%;核心资本充足率达到4%,即核心资本不能低于风险加权总资产的4%。

2 《商业银行资本充足率管理办法》中规定:

商业银行资本充足率的计算公式:

资本充足率=(资本—扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%

核心资本充足率=(核心资本—核心资本扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本)×100%

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